Creando TU propio Sistema de Trading - Gana dinero Ya

Experto: Facundo Molina, analista de Trader College

Temas que se tratarán durante la sesión:

• Pasos más importantes para construir tu propio sistema
• La comprobación del sistema. El back testing
• ¿Cuando es momento de la aplicación en REAL?

¿Quién es Facundo Molina?

Facundo Molina es Licenciado en Administración de la Universidad Nacional del Sur, Argentina. Ha presentado su tesis de Grado basada en la teoría de Fibonacci. Es además analista técnico y operador del mercado de divisas desde 2004, administrando una importante cartera de clientes en IFX Markets Inc, de Boston, Estados Unidos, a través de Trader College, empresa en la cual también se desempeña como capacitador de nuevos operadores del mercado Forex.

Material para la sesión

Luego de haber incorporado una importante cantidad de conceptos sobre Análisis Técnico y Fundamental, haber conocido los indicadores más importantes y su comportamiento, haber descubierto la utilidad de los osciladores, los soportes, las resistencias, las medias, entre otros conceptos… nos ha llegado la hora de poner en práctica todos estos conceptos adquiridos con el único fin de generar ganancias.

Ahora bien, esto que resumimos en pocas palabras es un proceso, que lleva su tiempo, y es la base para nuestro éxito como operadores. Este proceso, no es ni más ni menos que el armado de nuestro propio Sistema de Trading u Operaciones.

Muchos de nosotros podemos escribir estas palabras en un buscador y rápidamente encontraremos información sobre sistemas exitosos provistos por un sin número de personas que nos garantizan, en algunos casos, rentabilidades extraordinarias. Es probable que algunos de estos sistemas sean exitosos, pero el problema radica en la aplicación de las reglas por parte de los operadores.

A lo que apuntamos aquí, y queremos resaltar, es que crear un sistema no es tan difícil como respetar las reglas que se definieron en su creación.

- Pasos más importantes para construir su propio sistema

En primera instancia, uno debe fijarse un objetivo, e imagino que varios de ustedes dirán: “Quiero que el sistema me haga millonario”, y personalmente opino que no es un mal enunciado, pero no es el que los hará buenos operadores.

Siguiendo con la construcción del sistema, es importante mencionar que no llevará mucho tiempo la propia construcción del mismo, pero si la parte del testeo. Y a mi entender, es la mejor inversión realizada.

Paso 1

Aquí es donde cada uno de nosotros debemos definir que tipo de operador pretendemos ser. ¿Operamos en corto plazo o largo?, ¿Disponemos del tiempo para mirar gráficos el día completo? ¿Cuál es nuestro perfil de riesgo, cuantos puntos estamos dispuestos a arriesgar en una operación? ¿Cuánto tiempo podemos dejar una posición abierta?

Todas estas preguntas ayudarán a responder en que período de tiempo operar.

Paso 2

Ahora es momento de definir que indicadores, y osciladores utilizaremos en el sistema. Por un lado los indicadores nos darán una idea de la tendencia del mercado. Las medias móviles son uno de los indicadores más populares utilizados por los operadores para identificar la tendencia. El uso de dos medias móviles (una lenta y una rápida) es una buena herramienta y fácil de utilizar para determinar nuevas tendencias.

Paso 3

Una vez definidos los indicadores u osciladores a utilizar, sería bueno definir un “filtro”, o segundo (o tercer) indicador que evite que entremos con señales falsas al mercado.

Para esto es importante conocer la naturaleza de cada indicador, nos referimos a su formula matemática y sobre todo lo que nos indica el mismo. Por ejemplo, las medias móviles son seguidoras de la tendencia, y un cruce de las mismas no indica el inicio de una nueva. Para evitar que ante una movimiento brusco del precio, el cambio de tendencia este confirmado y nos dé una señal falsa, podemos utilizar por ejemplo el Momentum, que por su naturaleza es un indicador adelantado, o de velocidad, que si se alinea con los cruces de las Medias, nos daría menos señales pero mas certeras.

Paso 4

Aquí llegamos a la parte de Administración del Dinero, o dicho de otra manera, que porcentaje del capital estamos dispuestos a arriesgar en cada operación. Muy pocas personas ingresan a este mercado haciéndose esta pregunta, y es a nuestro entender lo que diferencia un apostador de un operador profesional.

La respuesta de la misma surge a partir de la Hoja de Testeo, en donde nos encontramos con los resultados obtenidos acerca de la aplicación del sistema en el pasado. Es nuestra hoja rector, y en donde los números nos indican a partir de que cantidad de puntos en contra la operación deja de ser ganadora.

Luego con este dato (y siempre habiendo superado la etapa de aprobación del sistema, en donde el mismo nos arroje mayor cantidad de puntos a favor que los perdidos), se define el nivel de apalancamiento sobre el capital.

Paso 5

A partir de ahora, se definirá cuando ingresar al mercado una vez que el sistema nos ha arrojado la señal. Hay operadores que ingresan inmediatamente ni bien dá la señal, otros esperan al cierre y apertura de la vela menor (por ejemplo: 5 min.), otros de velas mayores.

Por un lado nos encontramos que cuanto antes entremos mayor cantidad de puntos podemos obtener, pero por el otro es cierto que quizás es preferible obtener menor cantidad de pips, pero que estos sean ganancia y no perdida por un ingreso apresurado.

En mi experiencia personal, y a partir de la utilización de velas japonesas, prefiero esperar el cierre de la vela, y la apertura de la vela posterior antes de ingresar una orden al mercado.

Paso 6

Antes de ingresar la orden al mercado es muy importante determinar la salida del mismo. Tanto en caso que la operación nos haya dado ganancia fijando un límite de precio, como de lo contrario, que no se haya dado la situación esperada, fijando un límite de pérdidas.

En este caso hay diversas opciones, por ejemplo setear en la plataforma de operaciones, el Stop Loss. Se puede hacer colocando el precio, o la cantidad de puntos a arriesgar. Para calcular el mismo, hay operadores que utilizan conceptos de soportes y resistencias, mientras otros, lo fijan a partir del porcentaje de capital a arriesgar en dicha operación. Recomendamos en este punto, ayudarse de la Hoja de Testeo para determinar el mismo, ya que no podemos pedirle al sistema lo que el sistema no nos brinda.

Para colocar el límite, se puede asimismo fijar el precio de salida, o a través de la función de Trailling Stop fijar la salida determinando una cantidad de puntos. Esto funciona corriendo el límite de perdida en los puntos fijados de manera automática en caso que la tendencia acompañe la operación. Aquí también recomendamos obtener este dato de la cantidad de puntos en promedio que nos arroja la Hoja de Testeo.

Paso 7

Esta es la última y más importante de todas las etapas: RESPETA SIEMPRE LAS REGLAS DE TU SISTEMA. A nuestro entender este es el paso más difícil de cumplir por los operadores.

- La comprobación del sistema. El back testing

Para llevar adelante el testeo del sistema, vamos a requerir un Software de Charts, que nos brinde la posibilidad de poder aplicar los indicadores y/u osciladores elegidos, y analizarlos a través del tiempo.

Por un lado es importante poder acceder a datos pasados, con el objetivo de poder obtener información a través de la visualización del sistema definido, y como se ha comportado.

De aquí se podrán obtener, los puntos de ingresos, los puntos obtenidos como ganancias, las perdidas, la cantidad de operaciones ganadas vs. perdidas, los horarios donde el sistema brinda las mejores señales, la cantidad de puntos a favor que se pueden obtener, etc.

Recomendamos realizar el testeo con la mayor honestidad, y con un criterio homogéneo. Es importante que la muestra bajo estudio sea significativa a los fines de que nos arroje mejores resultados. Debemos recalcar que a partir del testeo se genera la confianza en el Sistema, fundamental al momento de la operatoria en real.

Obtenidos los resultados, es hora de pasar a la operatoria en una Cuenta DEMO. Ya que por más que hayamos visto cientos de gráficos estáticos del pasado, el comportamiento del presente cuando los precios se están moviendo presenta una enorme diferencia.

- ¿Cuando es momento de la aplicación en REAL?

Este es un punto de inflexión muy difícil de calcular, ya que depende de cada operador, de la cantidad de horas que haya pasado frente al monitor aplicando el sistema, y a la confianza generada a partir de los resultados.

Aun así, creemos que entre 2 y 3 meses con resultados favorables es un tiempo considerable de operatoria en DEMO, para luego comenzar con cuentas reales.

Finalmente nos parece sumamente importante mencionar la importancia de la guía de un Tutor durante este proceso, cuya experiencia y conocimientos pueden darnos el apoyo necesario tanto durante la operatoria tanto en Demo como en cuenta real, con el objetivo de tener siempre una opinión objetiva y al mismo tiempo fundamentada, sobre el Mercado.